« Bunny Lake a disparu est un film somme qui boucle la boucle ouverte avec Laura (…). Comme Laura ou Le Mystérieux docteur Korvo, Bunny Lake a disparu raconte l’histoire d’un fou qui crée un monde parallèle – ou une reconstitution d’un monde qui s’accorde davantage à ses désirs que le monde réel, ce qui pourrait être aussi une définition valable du cinéma. »